О номере
Публикации
Партнеры
Март 2018 (опубликовано: 28.03.2018)
Выпуск 1(32)
Главная > Содержание > Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики
Арыков Р.И.
Анализ и оценка качества кредитного портфеля (кредитного риска) банковского сектора является одним из основных и важных элементов макропруденциального анализа и банковского регулирования. Анализ взаимо связей между ключевыми макроэкономическими факторами и качеством кредитного портфеля банковского сектора способствует более глубокому пониманию межсекторальных зависимостей в экономике, а также выявлению сильных сторон и уязвимых мест финансового сектора. Объектом исследования в представленной работе выступают коммерческие банки Кыргызской Республики. Предмет исследования – системные и индивидуальные кредитные риски коммерческих банков Кыргызской Республики, их факторы и последствия реализации. Основной целью данной работы является разработка модели кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики. Для выполнения данной цели поставлена следующая задача – выявить взаимосвязи между реальным сектором экономики и банковским сектором и дать их количественную оценку.
Читать статью полностью
Ключевые слова: кредитный риск, классифицированные (проблемные) кредиты, стресс-тестирование, банковский сектор, коммерческие банки.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
УДК 336.71
Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики
Анализ и оценка качества кредитного портфеля (кредитного риска) банковского сектора является одним из основных и важных элементов макропруденциального анализа и банковского регулирования. Анализ взаимо связей между ключевыми макроэкономическими факторами и качеством кредитного портфеля банковского сектора способствует более глубокому пониманию межсекторальных зависимостей в экономике, а также выявлению сильных сторон и уязвимых мест финансового сектора. Объектом исследования в представленной работе выступают коммерческие банки Кыргызской Республики. Предмет исследования – системные и индивидуальные кредитные риски коммерческих банков Кыргызской Республики, их факторы и последствия реализации. Основной целью данной работы является разработка модели кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики. Для выполнения данной цели поставлена следующая задача – выявить взаимосвязи между реальным сектором экономики и банковским сектором и дать их количественную оценку.
Читать статью полностью
Ключевые слова: кредитный риск, классифицированные (проблемные) кредиты, стресс-тестирование, банковский сектор, коммерческие банки.
DOI 10.17586/2310-1172-2018-11-1-80-88