Научный журнал НИУ ИТМО
Серия "Экономика и экологический менеджмент"
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 55411 от 17.09.2013
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ISSN:2310-1172

Декабрь 2018 (опубликовано: 27.12.2018)

Выпуск 4(35)

Главная > Содержание > О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков

УДК 336.71

О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков

Сизова Т.М.

Крупные финансовые потери, понесенные мировым банковским сообществом, в том числе и Российскими банками в результате экономического кризиса 2008–2009 годов, а также кризис в России 2014года показали наличие в банковском риск-менеджменте значительного числа не до конца решенных проблем. К ним относятся и проблемы операционного риск-менеджмента. В операционном риск-менеджменте одним из открытых вопросов является обоснование норматива минимально достаточного уровня капитала для покрытия операционных рисков. В Российской Федерации такой норматив рассчитывается на основе самого простого из рекомендуемых Базельским Комитетом по банковскому надзору – базового индикативного подхода (BIA, Basic Indicator Approach), что приводит к завышению его величины. В банковской практике экономически развитых стран применяются подходы и методы, позволяющие снизить требования к нормативу за счет учета специфики деятельности финансовых учреждений, характера операционных рисков, принятых процедур по контролю и минимизации рисков ит.д.. В статье рассматриваются успешно применяемые в западной практике к оценке операционных рисков методы моделирования на основе усовершенствованного подхода (AMA, Advanced Measurement Approach – такие как метод «максимума в блоке» и метод «пиков выше порога», позволяющие с достаточной надежностью описывать хвосты распределений, и предлагается алгоритм расчета агрегированного распределения потерь на основе метода Монте-Карло.
Читать статью полностью 

Ключевые слова: операционный риск, Базель II, усовершенствованный подход, подход на основе распределения потерь, метод пиков выше порога, агрегированное распределение потерь.

DOI 10.17586/2310-1172-2018-11-4-17-24

Адрес редакции:
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, оф. 2132

Информация 2007-2019, все права защищены
Разработка © 2013 Отдел разработки Интернет-решений НИУ ИТМО
Яндекс.Метрика