Научный журнал НИУ ИТМО
Серия "Экономика и экологический менеджмент"
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 55411 от 17.09.2013
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ISSN:2310-1172

Март 2018 (опубликовано: 28.03.2018)

Выпуск 1(32)

Главная > Содержание > Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики

УДК 336.71

Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики

Бектенова Д.Ч. , Арыков Р.И.

Анализ и оценка качества кредитного портфеля (кредитного риска) банковского сектора является одним из основных и важных элементов макропруденциального анализа и банковского регулирования. Анализ взаимо связей между ключевыми макроэкономическими факторами и качеством кредитного портфеля банковского сектора способствует более глубокому пониманию межсекторальных зависимостей в экономике, а также выявлению сильных сторон и уязвимых мест финансового сектора. Объектом исследования в представленной работе выступают коммерческие банки Кыргызской Республики. Предмет исследования – системные и индивидуальные кредитные риски коммерческих банков Кыргызской Республики, их факторы и последствия реализации. Основной целью данной работы является разработка модели кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики. Для выполнения данной цели поставлена следующая задача – выявить взаимосвязи между реальным сектором экономики и банковским сектором и дать их количественную оценку.
Читать статью полностью 

Ключевые слова: кредитный риск, классифицированные (проблемные) кредиты, стресс-тестирование, банковский сектор, коммерческие банки.

DOI 10.17586/2310-1172-2018-11-1-80-88

Адрес редакции:
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, оф. 2132

Информация 2007-2018, все права защищены
Разработка © 2013 Отдел разработки Интернет-решений НИУ ИТМО