Научный журнал НИУ ИТМО
Серия "Экономика и экологический менеджмент"
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 55411 от 17.09.2013
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ISSN:2310-1172

Декабрь 2017 (опубликовано: 20.12.2017)

Выпуск 4(31)

Главная > Содержание > Оценка результативности автоматизированных торговых систем на основе непараметрических методов

УДК 336.764/.768+311.14

Оценка результативности автоматизированных торговых систем на основе непараметрических методов

Сизова Т.М. , Хомков А.В. , Батова Т. Н.

В статье рассмотрено понятие алгоритмической торговли на международном валютном рынке, изучены разновидности торговых систем (торговых роботов), выполнена классификация автоматизированных торговых систем (АТС), выявлены преимущества и недостатки использования АТС для торговли на валютном рынке. Для отбора единиц референтной группы были изучены независимые рейтинги производителей автоматизированных торговых систем, произведен анализ работы автоматизированных торговых систем, работающих по одинаковым стратегиям, но из разных ценовых категорий. Для каждой автоматизированной торговой системы (всего было отобрано 12 АТС), были определены основные показатели результативности, используемые многими брокерскими фирмами и компаниями –разработчиками для анализа работы торговых роботов. На основе полученных показателей результативности АТС рассчитан общий индекс результативности АТС. Расчет указанного показателя проводился на основе нормирования униполярных частных показателей с применением аддитивной модели. Построены ранги АТС по результативности и по цене. Выполнена оценка связи между этими рангами при помощи коэффициента корреляции Спирмена и определена ее значимость. Были сделаны выводы о корреляции показателей цены и результативности автоматизированных торговых систем, выбранных для исследования. Поэтому при выборе АТС участники валютного рынка могут использовать рейтинги их результативности или ценовые рейтинги, так как между ними доказано наличие статистически значимой положительной корреляции. Следует отметить, что расчет общего индекса результативности представляет также интерес для определения конкурентоспособности отдельных АТС, что, в свою очередь, может быть использовано как обычными потребителями торговых роботов, так и компаниями-разработчиками для определения конкурентоспособности своих разработок и разработок других игроков рынка.
Читать статью полностью 

Ключевые слова: валютный рынок, торговля валютой, АТС, торговый робот, показатели трейдинга, построение рейтингов, непараметрические методы оценки.

DOI 10.17586/2310-1172-2017-10-4-54-63

Адрес редакции:
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, оф. 2132

Информация 2007-2018, все права защищены
Разработка © 2013 Отдел разработки Интернет-решений НИУ ИТМО