О номере
Публикации
Партнеры
Март 2016 (опубликовано: 30.03.2016)
Выпуск 1(24)
Главная > Содержание > Достаточность собственного капитала как основа регулирования
банковских рисков в России
Никифорова В.Д.
В статье анализируются научные взгляды на проблему применения базельских соглашений в практической деятельности коммерческих банков в России. Автор раскрывает значение применения Базель1, Базель 2 и Базель 3 для отечественной банковской системы. Особое внимание уделяется анализу трудностей, с которыми коммерческие банки сталкиваются в процессе разработки моделей оценки кредитного риска на основе расчета внутреннего кредитного рейтинга и соответствующей ему вероятности дефолта заемщика, выполняемого с учетом международных требований. В статье раскрываются особенности и трудности применения базельских стандартов к малому и среднему бизнесу из-за несоответствия отечественной и зарубежной экономики. Автор обосновывает нецелесообразность использования моделей, основанных исключительно на данных бухгалтерской отчетности, рейтинговых агентств; предлагает активнее использовать модели, ориентированные на текущую рыночную оценку на основе рынка облигаций, акций и кредитных производных инструментов. В статье аргументируется целесообразность разработки модели оценки внутреннего кредитного рейтинга заемщика малого и среднего бизнеса, предлагаются методические подходы по учету во внутрибанковских разработках нефинансовых факторов кредитного риска, дается ряд других рекомендаций.
Читать статью полностью
Ключевые слова: базельские соглашения, экономический и регулятивный капитал, достаточность банковского капитала, модели оценки кредитного риска и вероятности дефолта заемщика.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
УДК 336.71
Достаточность собственного капитала как основа регулирования
банковских рисков в России
В статье анализируются научные взгляды на проблему применения базельских соглашений в практической деятельности коммерческих банков в России. Автор раскрывает значение применения Базель1, Базель 2 и Базель 3 для отечественной банковской системы. Особое внимание уделяется анализу трудностей, с которыми коммерческие банки сталкиваются в процессе разработки моделей оценки кредитного риска на основе расчета внутреннего кредитного рейтинга и соответствующей ему вероятности дефолта заемщика, выполняемого с учетом международных требований. В статье раскрываются особенности и трудности применения базельских стандартов к малому и среднему бизнесу из-за несоответствия отечественной и зарубежной экономики. Автор обосновывает нецелесообразность использования моделей, основанных исключительно на данных бухгалтерской отчетности, рейтинговых агентств; предлагает активнее использовать модели, ориентированные на текущую рыночную оценку на основе рынка облигаций, акций и кредитных производных инструментов. В статье аргументируется целесообразность разработки модели оценки внутреннего кредитного рейтинга заемщика малого и среднего бизнеса, предлагаются методические подходы по учету во внутрибанковских разработках нефинансовых факторов кредитного риска, дается ряд других рекомендаций.
Читать статью полностью
Ключевые слова: базельские соглашения, экономический и регулятивный капитал, достаточность банковского капитала, модели оценки кредитного риска и вероятности дефолта заемщика.
DOI 10.17586/2310-1172-2016-9-1-40-46